Lehrende: Prof. Dr. Natalie Neumeyer
Veranstaltungsart: Vorlesung
Anzeige im Stundenplan: P-Stoch-V
Semesterwochenstunden: 4
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Kommentare/ Inhalte: Das Modul führt in die Grundlagen der Stochastik ein. Insbesondere sollen die Konzepte Wahrscheinlichkeitsraum, Zufallsvariablen, stochastische Unabhängigkeit und bedingte Wahrscheinlichkeit diskutiert, sowie wichtige Resultate wie die Gesetze der großen Zahlen und der Zentrale Grenzwertsatz vorgestellt werden. Das Modul bildet die Grundlage für alle weiteren Veranstaltungen in der Stochastik, ist aber auch als eigenständige Veranstaltung dringend zu empfehlen.
Lernziel: Die Teilnehmer sollen lernen, mit grundlegenden Begriffen und Denkweisen der Stochastik umzugehen. Dafür ist die aktive Teilnahme an den Übungen unerlässlich.
Literatur: Es wird ein Skript zur Verfügung gestellt. Die Vorlesung orientiert sich insbesondere an: H. Dehling und B. Haupt (2004). Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (2. Auflage). Springer. Weitere Literaturhinweise: K. Behnen und G. Neuhaus (2003). Grundkurs Stochastik (4. Aufl.). PD-Verlag P. Billingsley (1995). Probability and Measure (3. ed.). Wiley. C. Hesse (2003). Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie. Vieweg Verlag. G. Hübner (2003). Stochastik - Eine anwendungsorientierte Einführung für Informatiker, Ingenieure und Mathematiker (4. Aufl.). Vieweg-Verlag. A. F. Karr (1993). Probability. Springer-Verlag. U. Krengel (2000). Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Vieweg. N. Henze (2000). Stochastik für Einsteiger. Vieweg-Verlag.
Modulkürzel: Ma-P5/WiMa-MP4
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen: Schriftliche Prüfung. Bedingungen für die Klausurzulassung werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
