Lehrende: Prof. Dr. Natalie Neumeyer
Veranstaltungsart: Vorlesung
Anzeige im Stundenplan: WP-MathStat-V
Semesterwochenstunden: 3
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Kommentare/ Inhalte: Inhalte: Punktschätzung, Eigenschaften von Schätzern, Suffizienz, Vollständigkeit, Maximum-Likelihood-Schätzer, Grundbegriffe der Testtheorie, optimale Tests in exponentiellen Familien, Likelihood-Quotienten-Tests, Konfidenzintervalle.
Lernziel: Es soll die mathematische Theorie statistischer Verfahren (Schätzung, Hypothesentests, Konfidenzintervalle) besprochen werden. Ziel der Vorlesung ist es, grundlegende Konzepte zu vermitteln und in konkreten Problemen aus verschiedenen statistischen Verfahren ein "optimales" zu bestimmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf parametrischen Verfahren.
Literatur: V.K. Rohatgi, A.K.M.E Saleh, An introduction to probability and statistics, Wiley (alte Auflage: V.K. Rohatgi, An introduction to probability theory and mathematical statistics, Wiley) E. Lehmann, Testing statistical hypotheses, Chapman & Hall V.K. Rohatgi, Statistical Inference, Wiley H. Witting, Mathematische Statistik I, Teubner
Modulkürzel: Ma-WP16/WiMa-MV7
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen: Klausur