Lehrende: Prof. Dr. Natalie Neumeyer
Veranstaltungsart: Vorlesung
Anzeige im Stundenplan: WP-Maß-V
Semesterwochenstunden: 3
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Kommentare/ Inhalte: Die in dieser Vorlesung vermittelten Kenntnisse werden in den Bachelorvorlesungen "Stochastische Prozesse" und "Risikotheorie" sowie in allen Mastervorlesungen des Bereichs Stochastik vorausgesetzt. Inhalt: Maßtheorie, Satz von Radon-Nikodym, Maßintegral, Bedingte Erwartungen und Übergangskerne, das starke Gesetz der großen Zahlen, Martingale
Lernziel: In der Vorlesung zur "Mathematischen Stochastik" wurden einige theoretische Konzepte nicht detailliert behandelt. Diese Konzepte werden in dieser Vorlesung nachgereicht. Darüber hinaus wird die notwendige Theorie für weiterführende Stochastik-Vorlesungen vermittelt.
Literatur: H. Bauer, Maß- und Integrationstheorie, de Gruyter Lehrbuch H. Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter Lehrbuch J. Elstrodt, Maß- und Integrationstheorie, Springer weitere Literatur wird während der Vorlesung bekannt gegeben.
Modulkürzel: Ma-WP15/WiMa-MV6
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen: Zu Beginn der Veranstaltung wird festgelegt, ob die Prüfungen mündlich oder schriftlich durchgeführt werden.
