|
Lehrende: Prof. Dr. Natalie Neumeyer
Veranstaltungsart:
Vorlesung
Anzeige im Stundenplan:
M-VMS-V
Semesterwochenstunden:
2
Unterrichtssprache:
Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl:
- | -
Kommentare/ Inhalte:
If you would like to attend the course, but you are not able to follow lectures in German, please contact the lecturer in advance.
empfohlene Vorkenntisse:
Vorlesungen "Mathematische Stochastik" und "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik"
Inhalte:
Schwach stationäre stochastische Prozesse, Untersuchungen im Zeitbereich (u.a. ARMA-Modelle, ARCH-Modelle), Untersuchungen im Spektralbereich (u.a. Spektralzerlegungen), Prognoseverfahren
Lernziel:
Kenntnis der grundlegenden Modelle und Begriffsbildungen bei Zeitreihen
Vorgehen:
Die Vorlesung "Zeitreihenmodelle'' zählt als 2+1-Veranstaltung, wird aber während der ersten sieben Semesterwochen als vierstündige Vorlesung mit zweistündiger Übung angeboten.
In der zweiten Semesterhälfte wird sie durch die Vorlesung "Zeitreihenanalyse'' fortgesetzt.
Literatur:
Es wird ein Skript zur Verfügung gestellt.
Literaturempfehlungen:
P.J. Brockwell, R.A. Davis, 2002, "Introduction to time series and forecasting'', Springer
P.J. Brockwell, R.A. Davis, 1998, "Time series: theory and methods''
J.-P. Kreiß, G. Neuhaus, 2006, "Einführung in die Zeitreihenanalyse'', Springer
R.H. Shumway, D.S. Stoffer, 2000, "Time series analysis and its applications'', Springer
weitere Literatur wird während der Vorlesung bekannt gegeben.
Modulkürzel:
Ma-M-VMS_n
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen:
mündliche Prüfungen
|
