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Lehrende: Prof. Dr. Natalie Neumeyer
Veranstaltungsart:
Vorlesung
Anzeige im Stundenplan:
M-MSAT-V
Semesterwochenstunden:
2
Unterrichtssprache:
Englisch
Min. | Max. Teilnehmerzahl:
- | -
Kommentare/ Inhalte:
empfohlene Vorkenntnisse: Bachelor: "Mathematische Stochastik", "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik", "Mathematische Statistik"
Master: "Zeitreihenmodelle"
Inhalte: Schätzen von Parametern bei Zeitreihenmodellen, z.B. bei ARMA-Modellen, Schätzen der Spektraldichte von Zeitreihen, Asymptotische Untersuchungen, Anwendung auf Schätzer, Konfidenzbereiche und Tests
Lernziel:
Beherrschung verschiedener statistischer Verfahren bei Zeitreihen und ihrer Interpretation in wichtigen Anwendungssituationen, Kenntnis der mathematischen Methoden zur Herleitung von Grenzwertaussagen bei Zeitreihen
Vorgehen:
Die Vorlesung wird nur in der zweiten Semesterhälfte angeboten und setzt die Vorlesung "Zeitreihenmodelle'' fort.
Literatur:
Es wird ein Skript zur Verfügung gestellt.
Literaturempfehlungen:
P.J. Brockwell, R.A. Davis, 2002, "Introduction to time series and forecasting'', Springer
P.J. Brockwell, R.A. Davis, 1998, "Time series: theory and methods''
J.-P. Kreiß, G. Neuhaus, 2006, "Einführung in die Zeitreihenanalyse'', Springer
R.H. Shumway, D.S. Stoffer, 2000, "Time series analysis and its applications'', Springer
Modulkürzel:
Ma-M-MSAT_n
Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen:
mündliche Prüfungen
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